Johannes Gomolka
Enseignant-chercheur IT for Finance/Computational Finance

 

 

Johannes Gomolka
Enseignant-chercheur IT for Finance/Computational Finance
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Bio

Dr. rer. pol. Johannes Gomolka, reçu de l’Université de Potsdam, 2011.

Spécialisé dans les systèmes de négociation algorithmiques et quantitatifs.
Recherche centré sur les agents logiciels autonomes sur les marchés financiers
Focus sur les hedge funds et les sociétés de négociation pour compte propre, et leur réglementation.

Fonctions professionnelles:
Directeur de la société de négoce et de négociation à haute performance, négociant en produits de base sur CME / Chicago.CEO / CTO / CIO et membre du conseil d’administration de plusieurs entreprises en démarrage dans le secteur des technologies financières.

Engagement:
Croyant en « l’esprit entrepreneurial »: business angel destiné aux entreprises en développement dans le secteur des technologies financières, axé sur des technologies équitables, éthiques et durables.

Interests & Projects

Fields of interest

  • Algorithmic and high frequency trading systems
  • Development of autonomous, and independently acting software agents on financial markets
  • Co-Location, low latency infrastructure in realtime environments on financial markets
  • Quantitative asset management in proprietary trading firms and hedge fund companies
  • Development of sustainable ethical and moral standards in high end financial services
  • Econophysics

Lecture Program

  • Introduction to Financial Markets: Introduction into the field of market microstructure, with focus software systems used by exchanges (auction systems, matchmaking algorithms, and backend optimization)
  • Infrastructure Exchanges and Institutions, an introduction into underlying high performance infrastructure used by investment banks, hedge funds, prop trading and exchanges
  • Pricing of Derivatives: Models and Algorithms: Overview and application of theories in derivatives pricing to high frequency trading of derivatives.
  • Digital Finance: Analysis of the world of FinTech, from web-based financial technologies, to cryptocurrency exchanges.

Projects

  • Research: Usage of autonomous software agents on cryptocurrency exchanges by proprietary trading and hedge funds

Publications

  • Book on empirical finance and illegal strategies with German mutual funds: Gomolka, J. (2007): Cut-Off-Zeit und
    Zeitzonenarbitrage, publisher IBIDEM, Stuttgart, Hannover, ISBN: 3898218333. Problems and scientific solutions in the
    calculation of Net Asset Values and stale prices in the German mutual fund industry, and avoiding problems of illegal time
    zone arbitrage through Fair Value modelling, Next Day Fund pricing.
  • Book on Algorithmic Trading /Dissertation: Gomolka, J. (2011): Algorithmic Trading – Analyse computergesteuerter
    Anlageprozesse unter Verwendung der Multifaktorenregression, Universitätsverlag Potsdam, ISBN: 978-3-86956-125-7,
    383 pages.
  • Journal Article: Lattemann, C. Gomolka, J (2008): Preisbildung am deutschen Fondsmarkt – Geschäftsprozesse im Trade Off zwischen Anlegerschutz und infrastrukturellen Bedingungen, MKWI in BIT – Banking Information Technologies; in: Sonderheft der MKWI 2008.
  • Journal Article with HFT experts i.e. from Deutsche Börse & German Bundesbank: Lattemann, C.; Loos, P.;
    Gomolka, P.; Burghoff, .-P.; Breuer, A.; Gomber, P.; Nagel, J.; Riess, R.; Riordan, R.; Zajonz, R. (2012) High Frequency
    Trading – Costs and Benefits in Securities Trading and its Necessity of Regulations, in: BISE/Wirtschaftsinformatik – Rubrik:
    Diskussionsbeiträge, Vol. 4, Issue 2, pp.93-108.