Majeure IT for Finance

Objectifs :

L’ingénieur de Computational Finance developper une connaissance approfondie de l’infrastructure informatique et de l’organisation des marchés financiers modernes, abordant les opérations informatiques des acteurs des marchés financiers. Il comprend une introduction aux systèmes et matériels informatiques des banques d’investissement, des fonds de placement ou des hedge funds, des courtiers, des bourses financières et des sociétés de compensation, des
dépositaires et des régulateurs.

Le programme privilégie la construction pratique et la mise en œuvre de logiciels de marchés financiers, d’un point de vue ingénierie :

• Infrastructure d’apprentissage utilisée pour la banque d’investissement, la gestion des transactions et la FinTech, étudier les solutions logicielles et matérielles utilisées pour le front office, le middle office et le back office dans le secteur bancaire, et connaître les méthodes numériques et mathématiques avancées, y compris les connaissances sur les risques des marchés financiers, l’économétrie et les statistiques. , ainsi que l’application de tels modèles dans des environnements avancés de tests et de simulation (simulations Monte Carlo, problèmes de stress tests ou d’optimisation de portefeuille, mais aussi algorithmes d’exécution et de gestion d’ordres).
• Concevoir de nouveaux logiciels pertinents pour les applications des marchés financiers en Front Office, Middle Office ou Back Office, en appliquant des algorithmes pour effectuer des analyses et des prédictions en temps réel sur les données, ou en pilotant de nouveaux matériels pour les technologies financières.
• Créer de nouvelles solutions aux problèmes techniques de a banque traditionnelle, ou dans le domaine des FinTech et des actifs numériques (NFT), tout en développant de nouvelles normes d’éthique financière et de durabilité dans la gestion des nouvelles technologies financières.

Aptitudes visées :

Alors que d’autres programmes se concentrent sur les compétences en finance informatique, développant des modèles mathématiques et numériques pour des solutions de trading uniquement, l’EFREI privilégie la construction et la mise en œuvre pratiques de logiciels de marchés financiers, d’un point de vue technique. Nous appliquons des langages de programmation et des protocoles financiers modernes dans le développement de logiciels pour les marchés financiers, tout en comprenant le contexte des applications ainsi que les limites et opportunités de l’infrastructure informatique. Les étudiants sont formés au développement sécurisé et autonome d’applications, en tant que chefs de projet, et/ou développeurs :

• Comprendre les fonctions et les mécanismes des marchés financiers, les terminologies utilisées et leur infrastructure technique, y compris les nouveaux marchés des crypto-monnaies et des actifs numériques, les applications des marchés financiers (logiciels et matériels) utilisées en back-office, middle-office et front-office.
• Analyser les problèmes et les limites techniques de l’infrastructure informatique, projeter des solutions, évaluer avec des données quantitatives et empiriques sur les marchés financiers, depuis les données empiriques historiques jusqu’à la surveillance en temps réel, y compris l’application d’algorithmes de prévision, ainsi que détecter les problèmes éthiques et juridiques dans le secteur financier. transactions et opérations sur les marchés financiers.
• Développer des solutions haut de gamme aux problèmes de la banque d’investissement, en utilisant des langages de programmation, notamment C++, Python, C# et d’autres langages de programmation scientifique.

• Analyse des données historiques empiriques, des profils de risque et des statistiques
• Développement et application d’algorithmes pour l’analyse des données en temps réel et la prévision
• Analyser les opérations informatiques bancaires et trouver des solutions techniques dans le trading
• Construction et maintenance d’une infrastructure informatique pour opérations de trading haut de gamme
• Développer des concepts et des innovations durables et éthiques pour une FinTech

Efrei possède un réseau de 14 500 anciens-élèves diplômés du Programme Grande Ecole ou des Programmes Experts du numérique. Evoluant en France et à l’international, ils sont très appréciés pour leurs compétences à la fois techniques, managériales et humaines, un atout indéniable pour l’insertion et la mobilité de ses membres.

Cette majeure allie parfaitement cours de Mathématiques financières qui donnent les bases pour comprendre les phénomènes aléatoires qui régissent le monde de la finance, et cours d’informatique qui aident à modéliser les phénomènes observés en VBA, C#, C++, langages très plébiscités et surtout très utilisés dans les salles de marchés. D’autres cours, beaucoup plus axés sur la finance, nous permettent de bien connaître le secteur et les produits financiers et surtout de maîtriser les risques liés à chaque produit. Cette majeure, entièrement en anglais, apporte toutes les compétences recherchées pour les métiers liés à l’analyse quantitative et à la gestion des risques métiers.

Alpha, étudiant en 3e année de cycle ingénieur